システム的裁量トレードで毎週金曜を
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「問題は、それを生み出した意識と同じ意識では決して解決できない」...アインシュタイン ご相談はお気軽にどうぞ メールはこちら |
超シンプルな手法なのにドローダウンが無い
1.手法は自分で作らないと他人が作ったものでは続けられない。 人間は、もともと受身にできている。家族を養わないといけないので、会社へ行く。親が煩いのでとりあえず学校へ行く。上司がうるさいから、この資料を明日までに作る。...人間は、自分でルールを決めてその通りに行動する様にもともと訓練されていないのである。
2.シストレは、感情が入らないので淡々とトレードできる。儲ける為には、どんな時も感情に流されず、淡々とトレードすることが大事。 大嘘である。システレは、買い・売りのサインがハッキリしているので、エントリーには何の問題も無いと思われるが、大きなドローダウンを食らい、10万、50万、80万とお金がどんどん溶けていくのを見ながら、よし今度は買いか!っと何の迷いも無くエントリーできるだろうか?
3.裁量トレードは、感情に左右されるので、相場に勝つことはできない。 裁量の定義によるが、何のルールも決めずに、ただ相場の雰囲気や勢い、匂いなど過去の経験からくる勘だけでトレードした場合は、勝てないだろう。 しかし、裁量と言えども、明確なエントリーとロスカットのルールを持っていれば、むしろシステムトレードよりも厳格に、正確にトレードできるのである。そして、相場で勝つには、入口よりも出口が更に大事になる。厳格なロスカットで損は最小に、利が乗るとどんどん伸ばす、損小利大は出口戦略によってきまるのである。
4.シストレは統計的優位性を元にトレードするので確率が味方する。 一見正しそうなであるが、すべての統計的優位性が未来も有効とは言えない。そればかりか、過去のデータだけで統計的優位性を見つけても、フォワードテストのないバックテストがいくら良くても、それは唯のカーブフィティングであり、そのままトレードすると血を見る羽目になる。
5.シストレは続ける意思こそが大事である。 バックテストとフォワードテストで統計的優位性が確認されたシステムであれば、確かに耐え続けることによって、最後は儲かるかも知れない。しかし、どのくらい大きなドローダウンが待っているかは、わからないのである。 もし、バックテストだけで優位性があると誤解してしまい、それで続ける意思が大事であると信じて続けていった結果どうなるだろうか。二度とドローダウンは回復しないかもしれないし、その時にトレードする資金はもうないのである。
6.自動売買 シストレとはちょっと定義が違うのだが、ロボットによる自動売買は、シストレとセットなので追加しておく。 良く勘違いするのが、ロボットによる自動売買という言葉だけで、自分は相場を見なくても勝手にロボットが自動で売買してくれるということだけで、満足してしまい、結局ろくなロジックでもないのでそのままドローダウンが大きくなってお金を溶かしてしまうパターンが多い。 儲けるのはロボットが儲けるのではない。ロジックが儲けるのだ。
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