システム的裁量トレードで毎週金曜を
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「問題は、それを生み出した意識と同じ意識では決して解決できない」．．．アインシュタイン ご相談はお気軽にどうぞ メールはこちら |
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超シンプルな手法なのにドローダウンが無い
225先物を始めた頃は、システムトレードをしていた。 システムトレードの魅力は、過去のデータを検証して、統計的優位性に基づいて、確率を味方にし、システムの通りに運用するスタイルである。 一般には、裁量ではそのときの感情が邪魔をするので勝てない。最終的には、統計的に勝率が高いシステムじゃないと勝てないといわれている。 当時は、そのことについて何の疑いもなく、システムトレードこそが、相場で儲ける唯一の手段だと思っていた。 当時は、年間ベースではそこそこ利益が出ていたが、月単位ではマイナスの月も年間に3〜4回くらいはあった。途中のドローダウンがどうしても大きくなり、精神的に安定しない日々を過ごしたものだ。 そうすると何が起こるかというと、まず今のシステムをいじりたくなる。そして、バックテストで成績が良かった別のシステムと入れ替える。そしてまた大きなドローダウンを迎える。そしてまたシステムを入れ替える．．． 見えない暗闇の中から出られず、検証することで無理やり自分を納得させる 私はトレードがうまくいかなかった頃は、おちおち寝ていられなくて、5時ごろ目が覚めてしまって、うまくいかないシステムを何とかしようと、検証ばかりしていた。 大きなドローダウンに遭遇している時は、検証する事で新しいシステムを開発するし、なんとか現状を打破できるのではないかという思いだけだった。とても何もしないではいられない精神状態だったのである。 「自分でシステムを開発できない人は勝ち続けるのは難しい」と良く言われるが、システムなんて別に難しいもので無くてもいいので、作るだけなら誰でも簡単に作れるものだと思っている。 そして、自分でシステムを開発できる人でも、当時の私の様に、儲からなくてお金を溶かしている人はいっぱいるのだ。 かえって、難しい理屈をごちゃごちゃ入れて、自己満足に浸ってシステム開発したところで、要は儲からなければ意味ない。 難しい理屈をたくさんつけて作ったシステムが、儲け続けられるかどうかは、疑問がある。 優位性が確認されたシステムを、ある程度の期間のフォワードテストをして、それでもエッジがあれば使えると思うが、そうでなければ、所詮は、カーブフィッティングで終わるのが関の山だと思う。 システムと自動売買がセットになったシステムを買ったとたん．．． 私も最初はシステムなんて自分で作れないから、ネットで調べて、すごいパフォーマンスを宣伝しているところから、システムと自動売買ロボット買って、パソコンをぐるぐる回して最適化したら、バックテストですごい成績になったので、それだけで喜んでいた。 しかし、いざ実弾を入れて発射したら見事に暴発してしまう。ほとんど即死状態であった。見事に再現性が無かった。 特にロボット売買というのは、ザラバを見なくてよいので精神的には楽に思えるが、お金がどんどん溶けていくのを見ると、ロボットを動かすのが怖くなる。 それで、今のシステムを続けられなくたって、システムをいじりだし、エクセルとの格闘が始まる。いつの間にか、儲けることよりも、ロボットでうまく動くように、エクセルをいじることが目的になる。 この時、できたシステムがフォワードテストでも有効でエッジがあるものならまだ救いはあるが、バックテストのみでのエッジなら悲劇である。 まさに、時間と労力の無駄遣いに終わるパターンになってしまう。 自動売買で儲けている人は、絶えず検証を行い、フォワードテストに耐えたシステムを複数持っている。この努力は相当なものだ。とても片手間に出来るものでは無いと思う。 しかし、現実にはこれほど努力している人でも、ロボット売買で生計を立てている人は本当に少ない。そしてパフォーマンスを維持するのと引き明けに、多大な時間と労力が必要なのである。 ドローダウンに耐える強靭な精神力がトレードには必要か？ ロボットの自動売買でも何でもいいのだが、トレードで生計を立てるつもりなら、最低でも毎月をプラスで終わらないとダメだと思っている。 ボラが低いからこの月はマイナスでも仕方がないと割り切れるものでもないし。相場は色んな顔を持っているから。 トレードをやったことのある人なら、最初は大きく儲けることばかりに目が行くが、大きなドローダウンを経験していくうちに、大きく儲けることよりも、安定して儲ける方がいかに大事なことかと気が付くものだ。 システムはロジックが決まったら、必ずその通りに売買するので、ごちゃごちゃと考える必要が無いので楽な気がする。しかし、安定して儲けるためには、順張りだけではだめで、逆張りをバランスよく入れた複数のシステムが必要不可欠だし、さらに、その後に追加されるデータをまたシステムに取り込んで最適化を続けないと、とても安定した損益は無理だ。 負けの感情に支配されると、トレードを続けるのは本当に根性論以外の何者でも無くなる。経験から言うと、自分は半分ヤケクソになって続けていただけで、別の言い方をすれば自暴自棄でトレードを続けていたのに過ぎない。不屈の精神だなんて、とんでもない。ただのアホだ。 たまたま運良くドローダウンを回復できたからラッキーだったものの、今から考えると完全な博打。あの時退場していてもちっともおかしくなかった。 負けの気持ちが支配して、トレードが憂鬱になるのは、今の手法が信頼できないからだ。エントリーするときに、自分の背中を押してくれるのが無いと辛い。確立された信頼できる手法が、背中を押してくれると思う。それが根性とか忍耐とかというレベルのものであるならそれはちょっと違うのではないかと。 重要なのは耐えることではなくて手法 ロボット売買の前に大事なことは、やはり手法だろう。 多くの人は、この手法が確立できないので悩んでいるのだから。 自分の反省としては、間違った方向で今まで延々と努力を続けていたことだ。はっきり言って無駄な努力だった。休みの日も、１日１８時間以上もパソコンの前で格闘していたのだ。 ある日、考え方を全く逆にした。こんなに一生懸命やってるのに、一向に改善されないのは根本的に違うのではないかと。 急流の流れを完全に逆に泳いでいるのではないかと思ったのである。 そのことに気づいて、最近やっと背中を押してくれるものに出会えるようになった。 目の前にある問題と思われている問題自体が、実はニセモノで、本当の問題は、その反対側に隠れていたのだ。 「問題は、それを生み出した意識と同じ意識では決して解決できない」っとアインシュタインは言っている。 問題が発生したのと同じ次元でいくら頑張ってもどうにもならないと悟った。 システム的裁量トレードこそ安定して稼げる手法 かなり長い道のりでしたが、ついに自分が求めていた手法を手に入れた。 やっと、相場に入るのに背中を押してくれる手法を手に入れたのだ。 それは、今まで自分が信じていたシステムトレードではなく、ある程度ルールはあるが、最終的には裁量で判断するトレード方法だった。 それからは、トレード生活が激変した。 まず、ドローダウンが無くなったの、精神的にすごく楽になった。 そしてあれほど相場に向かうのが憂鬱だったのに、相場が休みの土日などは市場が開くのが待ち遠しいくらいになった。 次に、検証する時間が全く無くなった。ウソみたいだが、検証する必要がなくなったのだ。過去のチャートを見ることも意味が無くなった。今までの姿勢とは180度変わってしまったのである。 今では、月の損益はもちろんプラスだが、週でもマイナスになることはまずない。それくらい収益が安定している。国債ファンドを凌駕する安定と比べ物にならない安定度だ。 今は、この手法にとても満足している。もっと早くわかれば、今までこれほどまでにたくさんのお金を無くすこともなかっただろうにと思うと悔しいが、これも大きな大きな授業料と思って納得することにする。 無くしたものよりも、もっと大きなものを手に入れることができたのだから。 超シンプルな手法なのにドローダウンが無い ５０名限定、「システム的裁量トレード無料レポート」公開中
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