朝の寄付きでエントリーすることは、いろいろな面でメリットがある。
まず、スリッページがない。
買い、売り、共に公平な値段がつく。
必ず約定する。
特に、買い、売り、共に公平な値段がつくのは寄付きだからこそ
できる売買だ。
ザラバの場合で成行きで入った場合、ほとんどその時点で１ティック不利
になる。
ラージの場合、ポジションを持った瞬間ー１０円になるから、+１０円の
利益を出そうと思うと、板が２回ひっくり返らないといけない。
だから、ザラバだとたとえ＋10円抜きをするにしても大変だ。
買い板で買えて、売り板で売れるなら、誰でも簡単に儲けることができる。
だから、＋10円抜きというのはとても難しいテクニックだと思っている。
だから、寄付きでエントリーするということは、リスクもあるが、ザラバよりもかなり有利な
ポジションを持てることにもなるのだ。
この寄付きエントリーで、なんとか儲けることができないかと考えたのが
「寄付きでGO!」である。
所要時間は、最大15分。
早ければわずか5分で儲けることができる。
だから朝の寄付きエントリーなら、9時15分でトレードが完了する。
1日たった、15分で儲ける事ができるのだ。
これで、1日中パソコンの前でイライラすることもない。
専業トレーダーである必要もない。
とても簡単で楽なトレードだ。
これもロジックは簡単だ。
毎度のことながら、テクニカル分析は必要がない。
小学生でもできる。
ロジックはこうだ。
「寄付きから５分後、利が乗っていたら利確する」
「寄付きから５分後、利が乗っていなかったら、１５分後EXITする」
買いの場合、前場、後場共に勝率60％以上
売りの場合、前場、後場共に勝率60％以上
毎年必ず傾向がある。
ある年だけ、勝率が低いとかいうことはない。
但し、エントリーではスリッページは発生しないが
出口ではスリッページが発生する。
さあ、どう使おうか？
マジック１５ミニッツ
その日が陰線で終わるか、陽線で終わるかがわかれば
デイトレーダーにとっては、こんなに嬉しいことはない。
嬉しいどころか、そんなことがわかれば、誰でも楽勝で
儲けることができる。
だから、みんなその日の動きの傾向を掴むために
一生懸命、検証に励んでいるのだろう。
ＮＹの逆張りは、とても有名でかつ有効な手法であり
大方、逆の方向へ相場が流れるようである。
これはあくまで、寄付き前に方向を予想するということである。
そこで、寄付き後のできるだけ早い時間で、その日の方向が
わからないものかを調べた事がある。
これが「マジック１５ミニッツ」と呼んでいるものだ。
これは、朝の寄付きからわずか１５分後の動きで、その日の流れが
かなりの確率でわかるというものである。
しかも複雑なテクニカル分析は一切なし。
子供でもわかるとても簡単なロジックだ。
ではロジックを。
寄付きから１５分後が陽線なら、場足は陽線で終わる確率が70％
寄付きから１５分後が陰線なら、場足は陰線で終わる確立が70％
たったこれだけのことだが、すごい発見だった。
要するに寄付きから１５分後の時点で、前場・後場の足が高確率でわかるということだ。
過去３年くらい検証したが、同じ傾向があり
とても普遍的な法則だと思っている。
ちなみに１５分の足を確認してからエントリーすると、結果は良くない。
さあ、これをどう生かそうか？
曜日と場足の傾向
曜日のアノマリーを使っている人は多いと思う。
月曜日は上昇しやすいとか、金曜日は下落しやすいとか、というのをうまくトレード
に使って利益を出している人達。
自分ではこの傾向を、トレードしないフィルターとして使う。
相場がアノマリーと逆の動きをした時は、トレードを見送るのである。
この方が、トレード回数を減らせるし、リスク軽減にもなると思っている。
曜日のアノマリーを、前場、後場で検証してみた。
月曜日
ギャップアップして寄り付いた場合、前場は上昇する傾向にある。
ギャップダウンして寄り付いた場合、前場は下落する傾向にある。
水曜日
ギャップアップして寄り付いた場合、前場は下落する傾向にある。
ギャップダウンして寄り付いた場合、前場は上昇する傾向にある。
木曜日
ギャップダウンして寄り付いた場合、前場は下落する傾向にある。
金曜日
ギャップアップして寄り付いた場合、前場は下落する傾向にある。
ギャップダウンして寄り付いた場合、後場は上昇する傾向にある。
おもしろいのは、月曜日はギャップの方向にトレンドがでるのに、水曜日は反対である。
月曜日は、もともとＮＹの流れをそのまま引き継ぐ傾向があり、前場の流れもそれを引き継いでいる
傾向が伺える。
CMEの終値と大証の寄付きの関係
今まで膨大な時間を掛けて相場の研究をしてきた。ここで整理をするために
研究結果を少しずつ載せていくことにする。
今回の研究発表は、
「大証の寄付きがCMEの終値より高ければ、
その日は陽線になる可能性が高いのではないか」
「逆に、CMEより低ければ、陰線の可能性が高いのではないか」
というテーマについてである。
2006-2008（12／10現在）の期間で調査をした。
条件は、大証の寄付きがCMEより＋70円以上なら寄付き買い、大引け決済
大証の寄付きがCMEより−70円以下なら寄付き売り、大引け決済
ロスカットはなし
という条件で検証。
結果は、
買いの場合
勝率74％、損益+2620円、1トレードあたり+56円の利益
売りの場合
勝率58％、損益+5310円、1トレードあたり+35円の利益
となり、なかなかとうか、すごいパフォーマンスになった。
そこでさらに2000−2007年の期間で調査すると
買い
勝率49％ 損益−1620円 1トレードあたり−2円の損失
売り
勝率57％ 損益+3020円 1トレードあたり＋28円の利益
あれれ、買いはこけてしまう。
しかし、売りは明らかにシステムとして優位性がありそう。
今度はEXIT条件をいろいろ変えてやってみる。
10時、11時、12時３０、13時、14時 などやってみたが
全然ダメ。
今回の検証では大引け決済が唯一、パフォーマンスが上がる条件であった。
このシステムは売りは、優位性があると思われるので、これをフィルターにすると
もっと良いシステムが作れるかもしれない。
買いも、過去のバックデータはダメでだが、最近2年間は絶好調なので相場の傾向が
変わって来たと判断したら、使えるかもしれない。
